Тактика носит название каналы Кельтнера (Keltner channels) и выстроена на основе одноименного индикатора.
Правила совершения сделок:
1. Открываем дневной график (D1).
2. Наносим на график каналы Кельтнера с параметром 20 (среднюю линию можно удалить, так как она не потребуется). Вот как должна выглядеть рабочая область:
3. Совершаем сделку при пробое ценой границ канала (изнутри – наружу). Пробой вниз – продажа, пробой вверх – покупка.
4. После открытия позиции меняем параметр канала Кельтнера на 10.
5. Устанавливаем стоп-лосс на противоположную границу канала.
6. В случае движения цены и канала в прибыльном направлении смещаем стоп-лосс согласно противоположной границе канала. Проще говоря, используем трейлинг-стоп. Однако, стоп-лосс сдвигаем только в сторону его уменьшения.
Наш комментарий
Cтратегия каналы Кельтнера является трендовой и, на наш взгляд, нужно использовать дополнительный трендовый индикатор (например, moving average), чтобы, во-первых, фильтровать (не совершать) контр-трендовые сделки, а, во-вторых, уменьшать количество сделок в период флэта, сокращая тем самым убытки. Также, есть смысл выставлять трейлинг-стоп по закрытию дня, то есть фиксировать прибыль или убыток вручную по завершению торгового дня, в случае если цена закрытия будет за пределами границ канала.
Мощнейший тренд августа – октября 2008г. по евро/доллару ловится по торговой системе «каналы Кельтнера» практически полностью.
