Торговые роботы на фондовом рынке – «Люди против машин»

Торговые роботы – это полноценные программы, которые торгуют вместо человека. Сегодня существует несколько видов таких программ.

Есть торговые роботы, которых чаще всего называют советниками, они выдают рекомендации – когда нужно покупать, а когда продавать ту или иную ценную бумагу. Основное преимущество такого советника перед человеком – возможность анализировать большой объем информации в короткий срок, что, согласитесь, довольно затруднительно для человека. Анализ производится по тем параметрам, которые были заданы разработчиками советников. Рекомендации выдаются в виде сообщения или какого-либо звукового сигнала.

Второй вид торговых роботов – это полноценные роботы, которые полностью берут на себя и риск-менеджмент (т.е. контролируют возможные риски и убытки) и управление ценными бумагами. Торговые стратегии программы-роботы используют разнообразнейшие.

Какова же эффективность использования торговых роботов? Эффективность от использования робота для торговли акциями в среднем составляет 30-40% годовых.

В кризисное время, когда рынок ведет себя совершенно непредсказуемо – вне логики и здравого смысла – некоторые торговые роботы показали себя очень эффективно. В основном, это были низкорисковые роботы.

Существуют роботы-скальперы, работающие по другим алгоритмам (они нацелены на получение большой прибыли в достаточно короткое время) – они могут сделать порядка 1000% годовых. Естественно, с ростом доходности возрастает и риск. То есть вы можете запустить сто скальперов, два из них вам дадут 1000% годовых, но остальные потеряют деньги.

Проводится большое количество конкурсов (их часто называют «люди против машин»), на которых соревнуются и трейдеры, и программы. По полученной доходности машины практически сравнялись с человеком.

Что дает трейдеру использование торговых роботов? Во-первых, экономится время. Во-вторых, появляется возможность отслеживать большое число активов. В-третьих, торговый робот – это программа, которая не подвержена влиянию эмоций (в отличие от человека, у которого эмоции оказывают огромное влияние на торги и на итоговое состояние счета).

Но механические системы имеют и ряд недостатков. Торговые роботы не могут прогнозировать и оценивать некоторые фундаментальные параметры – к примеру, выступление президента или другого лица, оказывающего влияние на экономику отдельной страны. Роботы торгуют только по факту – когда начинается падение, роботы, конечно, начинают продавать, но спрогнозировать кризисные ситуации и избавиться от ненужных активов заранее они не могут.

Для того чтобы торговые роботы работали эффективно и приносили своему владельцу доход, их необходимо правильно тестировать и оптимизировать. Ведь даже если некий торговый робот показал доходность, к примеру, 200% в год, то это не значит, что он на следующий год даст точно такую же доходность. На следующий год он может дать 10% или 20% доходности, а то и вовсе показать отрицательную доходность. Именно поэтому очень важно правильно подбирать исторические данные, на которых будет тестироваться робот. И уже в зависимости от этого выбирать соответствующий алгоритм. Сегодня наметилась тенденция построения адаптивных торговых роботов. В этом случае алгоритм строится так, что робот сможет зарабатывать и на падении и на росте, и в момент, когда рынок находится в боковом тренде. Следовательно, велика вероятность, что в будущем торговые роботы полностью заменят людей на фондовой бирже.

Пока же управляющие компании и трейдеры боятся на 100% доверять роботам, поэтому в основном роботам поручается риск-менеджмент, отчетность и составление торговых рекомендаций, а дальше трейдер уже самостоятельно принимает решение – действовать ли ему согласно рекомендации робота или нет.